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威尼斯人官网:市场萎缩对股票投资量化策略的影响并不明显

时间:2022/9/16 20:57:48   作者:   来源:   阅读:6   评论:0
内容摘要:思业投资投资总监杨少芬表示,利用系统的基本面分析,市场萎缩对股票投资量化策略的影响并不明显。“原因是它主要不是通过追求交易速度、曝光风格曝光等方式获得超额收益,所以不会受到市场交易量下降的很大负面影响。”在市场波动的过程中,可能会出现性价比更高的产品。交易机会。”他认为,量化战略适应市场环境的关键点应该是在更大程度上将...

思业投资投资总监杨少芬表示,利用系统的基本面分析,市场萎缩对股票投资量化策略的影响并不明显。“原因是它主要不是通过追求交易速度、曝光风格曝光等方式获得超额收益,所以不会受到市场交易量下降的很大负面影响。”在市场波动的过程中,可能会出现性价比更高的产品。交易机会。”他认为,量化战略适应市场环境的关键点应该是在更大程度上将战略的核心建立在对长期潜在逻辑的系统基础研究上。在上个月相对复杂的市场环境下,威尼斯人官网该机构的沪深500指数上涨策略仍然取得了正的超额收益。

作为第一个将“智能贝塔”投资理念引入国内的量化投资者,瑞联景春创始人徐忠祥分析称,当市场交易量萎缩,对主题炒作的热情消退时,资金可能更倾向于回归基本面,回归个股的“标的价值”。更关注现金流、股利等选股因素的基本面量化策略,其投资效率和绩效往往相对较好。在交易量萎缩的市场环境下,往往不利于高频交易量化策略的表现。此外,当短期内市场出现“非理性旋转”时,基本面量化相对更能把握“非理性回归理性”的alpha机会。但徐忠祥也指出,如果由于投资者情绪过度,市场继续偏离基本面,也存在定量基本面策略短期失效的可能性。

从量化模型获取投资回报的效率来看,如果市场长期处于波动模式,交易量相对较低,风格旋转较快,指数增加、中性等量化策略显然将面临对市场环境的不断适应。测试。对此,多家受访的一线私募公司指出,相关战略优势的发展和积累是一个长期的“系统工程”。


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